Tutorial – Tubarão

Visão Geral da Ferramenta:

O Tubarão tem como objetivo demonstrar movimentações atípicas de grandes players e analisar quantitativamente o papel, para entender se o cenário é propício para aquela operação.

Confira a apresentação do Tubarão clicando no link.

Tratamento de dados: 
Os dados são originados no mercado e avaliados no algoritmo proprietário da investfy,  estes dados passam por um modelo quantitativo onde o score do Tubarão é gerado.

São considerados três métricas: FLUXO, RISCO e MOMENTUM.

Imagem 1 – Detalhes da Postagem

No destaque amarelo: o ticker da ação
No destaque azul: o número de rastreio do tubarão.

Imagem 2 – Momentum

No destaque amarelo: o ticker da ação.
No destaque verde: o horário e a data da operação.
No destaque azul: o Tubarão Score combina análise de fluxo, risco e momentum, utilizando dados quantitativos, em tempo real, para oferecer uma métrica clara e confiável. O modelo transforma diversas métricas de mercado em uma escala de força, que vai de -5 até +5. O Score é atualizado conforme os negócios vão acontecendo, dessa forma, quando alguma operação surgir a métrica estará atualizada.
O Score representa o cenário atual do ativo alvo, servindo de base para as operações no mercado à vista ou de derivativos. Quanto maior o Score, maior a força compradora do ativo. Quanto menor o Score, maior a força vendedora do ativo.

Imagem 3 – Detalhes da Negociação

Negócio Rastreado: Campo onde poderá ser visualizado de forma intuitiva os detalhes da negociação.
Poderá haver diversos negócios em uma movimentação.

Imagem 4 – Insight Operacional

Em conjunto com o Tubarão Score, é a parte essencial da ferramenta; não basta, apenas, rastrearmos a operação, precisamos entender o contexto do ativo, mercado e upsides do trade naquele momento. Essa é a função do Tubarão Score e do Insight Operacional.

O algoritmo da INVESTFY filtra as operações e gera o TUBARÃO SCORE, o insight operacional é a próxima camada deste filtro. O ativo alvo, bem como a operação por opções, é analisado de forma à traduzir, de forma objetiva, o que está acontecendo no mercado naquele momento.

O objetivo do Insight Operacional é passar para o sócio INVESTFY operações que possuam upsides e possam ser aproveitadas.

Exemplo Prático

Para melhor entendimento da ferramenta vamos apresentar um case real no ativo RRRP3:

No dia 26/06/2024, quase no final do pregão, aconteceram movimentações atípicas no mercado de opções, e com volumes significativos. As operações foram as seguintes:

Nesse caso, a operação possuía um viés comprador, sendo uma compra de call´s com delta hedge, em quantidade proporcional, por parte do arbitrador. Foram negociadas 1.350.000 opções, com um delta de 0,76, e um delta hedge de 1.065.000 ações.

O ativo RRRP3 estava em região de forte suporte, oferecendo um stop-loss relativamente “barato” para a operação. Além disso, o papel já mostrava um momentum relativo positivo frente ao IBOV e métricas de risco de mercado, caracterizando um cenário de upside no trade.
Essa análise específica do case estava presente no Insight Operacional, conforme tela abaixo.

Glossário de Termos

Strike: alvo da opção.
Ticker: código da ação, para o segundo quadro será o código da opção.
Delta: é uma medida da variação esperada no preço da opção em resposta a uma pequena variação no preço do ativo subjacente. Por exemplo, um delta de 0,5 indica que o preço da opção mudará aproximadamente 50% da variação do preço do ativo subjacente.
Delta Hedge: Consiste em manter uma posição no ativo subjacente que neutralize o delta da posição em opções. Se uma posição em opções tem um delta de 0,5, o delta hedge implicaria vender uma quantidade equivalente do ativo subjacente para equilibrar a exposição.
Vendedor/Comprador: corretora pela qual o tubarão realizou a operação.
Insight operacional: compreensão descritiva da operação, ela é feita através da percepção de um operador profissional.
Tubarão Score: Métrica que se baseia em três estudos essenciais, utilizando dados quantitativos em tempo real. Essa métrica proprietária considera: Fluxo, Risco e Momentum.
Upside: é utilizado no contexto financeiro para descrever o potencial de valorização de um investimento. Ele refere-se à diferença entre o preço atual de um ativo e o preço-alvo estimado por analistas ou investidores. O “upside” representa o ganho que pode ser obtido se o ativo atingir ou superar esse preço-alvo.

Assista a aula completa sobre o Tubarão: