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Tutorial – Tubarão

Visão Geral da Ferramenta:

O Tubarão tem como objetivo demonstrar movimentações atípicas de grandes players e analisar quantitativamente o papel, para entender se o cenário é propício para aquela operação.

Confira a apresentação do Tubarão clicando no link.

Tratamento de dados: 
Os dados são originados no mercado e avaliados no algoritmo proprietário da investfy,  estes dados passam por um modelo quantitativo onde o score do Tubarão é gerado.

São considerados três métricas: FLUXO, RISCO e MOMENTUM.

Imagem 1 – Detalhes da Postagem

No destaque amarelo: o ticker da ação
No destaque azul: o número de rastreio do tubarão.

Imagem 1

Imagem 2 – Momentum

No destaque amarelo: o ticker da ação.
No destaque verde:
o horário e a data da operação.
No destaque azul: o Tubarão Score combina análise de fluxo, risco e momentum, utilizando dados quantitativos, em tempo real, para oferecer uma métrica clara e confiável. O modelo transforma diversas métricas de mercado em uma escala de força, que vai de -5 até +5. O Score é atualizado conforme os negócios vão acontecendo, dessa forma, quando alguma operação surgir a métrica estará atualizada.
O Score representa o cenário atual do ativo alvo, servindo de base para as operações no mercado à vista ou de derivativos. Quanto maior o Score, maior a força compradora do ativo. Quanto menor o Score, maior a força vendedora do ativo.

Imagem 2

Imagem 3 – Detalhes da Negociação

Negócio Rastreado: Campo onde poderá ser visualizado de forma intuitiva os detalhes da negociação.
Poderá haver diversos negócios em uma movimentação.

Imagem 3

Imagem 4 – Insight Operacional

Em conjunto com o Tubarão Score, é a parte essencial da ferramenta; não basta, apenas, rastrearmos a operação, precisamos entender o contexto do ativo, mercado e upsides do trade naquele momento. Essa é a função do Tubarão Score e do Insight Operacional.

O algoritmo da INVESTFY filtra as operações e gera o TUBARÃO SCORE, o insight operacional é a próxima camada deste filtro. O ativo alvo, bem como a operação por opções, é analisado de forma à traduzir, de forma objetiva, o que está acontecendo no mercado naquele momento.

O objetivo do Insight Operacional é passar para o membro INVESTFY operações que possuam upsides e possam ser aproveitadas.

Imagem 4

Exemplo Prático

Para melhor entendimento da ferramenta vamos apresentar um case real no ativo RRRP3:

Imagem de exemplo.

No dia 26/06/2024, quase no final do pregão, aconteceram movimentações atípicas no mercado de opções, e com volumes significativos. As operações foram as seguintes:


Imagem de exemplo.

Imagem de exemplo.

Nesse caso, a operação possuía um viés comprador, sendo uma compra de call´s com delta hedge, em quantidade proporcional, por parte do arbitrador. Foram negociadas 1.350.000 opções, com um delta de 0,76, e um delta hedge de 1.065.000 ações.

O ativo RRRP3 estava em região de forte suporte, oferecendo um stop-loss relativamente “barato” para a operação. Além disso, o papel já mostrava um momentum relativo positivo frente ao IBOV e métricas de risco de mercado, caracterizando um cenário de upside no trade.
Essa análise específica do case estava presente no Insight Operacional, conforme tela abaixo.


Imagem de exemplo.

Glossário de Termos

Strike: alvo da opção.
Ticker: código da ação, para o segundo quadro será o código da opção.
Delta: é uma medida da variação esperada no preço da opção em resposta a uma pequena variação no preço do ativo subjacente. Por exemplo, um delta de 0,5 indica que o preço da opção mudará aproximadamente 50% da variação do preço do ativo subjacente.
Delta Hedge: Consiste em manter uma posição no ativo subjacente que neutralize o delta da posição em opções. Se uma posição em opções tem um delta de 0,5, o delta hedge implicaria vender uma quantidade equivalente do ativo subjacente para equilibrar a exposição.
Vendedor/Comprador: corretora pela qual o tubarão realizou a operação.
Insight operacional: compreensão descritiva da operação, ela é feita através da percepção de um operador profissional.
Tubarão Score: Métrica que se baseia em três estudos essenciais, utilizando dados quantitativos em tempo real. Essa métrica proprietária considera: Fluxo, Risco e Momentum.
Upside: é utilizado no contexto financeiro para descrever o potencial de valorização de um investimento. Ele refere-se à diferença entre o preço atual de um ativo e o preço-alvo estimado por analistas ou investidores. O “upside” representa o ganho que pode ser obtido se o ativo atingir ou superar esse preço-alvo.

Time Investfy

Escrito por Investfy

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